港股十档Tick、逐笔成交和分钟行情数据做回测终于不用抓瞎了最近把自己折腾得够呛想复盘港股那几个高频策略光找数据就快把头发薅秃了。券商给的接口要么只有一档要么延迟得一塌糊涂盘口上那些挂单的猫腻根本看不出来。后来无意间发现有个地方能把港股十档tick、逐笔成交、分钟线打包下载连指数和ETF都备齐了而且历史能拉到差不多20年简直是救了大命。先说什么数据能拿到手省得你们翻半天。十档tick行情这玩意儿跟普通行情最大的区别就是你能看见买卖各10个价位的挂单量。比如现在股价100块买一99.95有多少手卖一100.05有多少手一直堆到买十卖十。做盘口深度分析或者想摸庄家痕迹的时候光看一档根本不够用。字段大概长这样字段名含义大概time时间戳精确到毫秒price最新成交价volume成交总量turnover成交额bid1_price ~ bid10_price买一到买十的价格bid1_volume ~ bid10_volume买一到买十的挂单量ask1_price ~ ask10_price卖一到卖十的价格ask1_volume ~ ask10_volume卖一到卖十的挂单量有些版本还会带上叫买叫卖序号之类的但上面这些是核心。十档数据量不小一天下来文件能轻松上G硬盘小的得掂量掂量。逐笔成交从数据源CMES金融数据库下载的逐笔成交精确到毫秒这个更细每一笔实际成交都会单独记录不是tick那种快照。比如同一秒内可能成交了十几笔逐笔会把每笔的价格、数量、成交方向都记下来。字段常见的有时间精确到毫秒成交价成交量成交方向主动买、主动卖、中性成交单号有些数据源会有成交类型比如自动对盘、非自动对盘看具体数据这个数据量就恐怖了腾讯这种票一天几百万笔存个半年就能把机械硬盘塞满。用的时候得先想好怎么处理直接全量读会卡成PPT。分钟级别行情这个就好理解多了K线数据。1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟常用的周期都有。每个周期给开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额标准OHLCV。历史能回溯到200几年对于做CTA或者趋势策略的拿来做回测基本够用。覆盖范围包括港股主板、创业板里的大部分股票恒生系列指数、恒生科技、国企指数还有一堆ETF连一些冷门行业ETF都找得到这点挺意外的。这三个数据我用Python接了一下顺手贴两行代码说不定能帮你们省点时间。!pip install cmesdata# 安装CMES金融数据库的Python SDK用pip一步搞定fromcmesdataimportCMESData# 初始化记得填你自己的tokendataCMESData(token你的token)# 拉取港股十档tick快照00700是腾讯日期写2025-03-01df_snapshotdata.hk_tick_snapshot(symbol00700,date2025-03-01)# 拉取当天逐笔成交df_tradedata.hk_tick_trade(symbol00700,date2025-03-01)# 获取1分钟K线指定开始和结束日期df_mindata.hk_min_bars(symbol00700,freq1min,start2025-01-01,end2025-01-31)# 注意调用频率别太猛一般每秒1次以内比较稳妥API文档里写了限频规则# 这个是CMES金融数据库的行情接口入参的symbol和日期格式一定要对不然会报错上面接口我亲测过拉腾讯十档tick的时候买十卖十的挂单变化比我想象的快得多好多单子挂上去几秒就撤了不拿逐笔根本还原不了当时的盘口状态。再多说一句分钟线数据下载的时候文件体积不小20年的港股分钟线打包下来压缩包都几十G解压完直接奔百G去。如果你只想回测个别股票建议用代码按需拉取别傻乎乎全下完除非你硬盘和网络都拉满。数据源就这些基本覆盖了从盘口到分钟级别的所有需求股票、指数、ETF都能扒。我继续跑回测了再不出结果老板要骂人了。 港股十档Tick、逐笔成交和分钟行情数据，做回测终于不用抓瞎了
港股十档Tick、逐笔成交和分钟行情数据做回测终于不用抓瞎了最近把自己折腾得够呛想复盘港股那几个高频策略光找数据就快把头发薅秃了。券商给的接口要么只有一档要么延迟得一塌糊涂盘口上那些挂单的猫腻根本看不出来。后来无意间发现有个地方能把港股十档tick、逐笔成交、分钟线打包下载连指数和ETF都备齐了而且历史能拉到差不多20年简直是救了大命。先说什么数据能拿到手省得你们翻半天。十档tick行情这玩意儿跟普通行情最大的区别就是你能看见买卖各10个价位的挂单量。比如现在股价100块买一99.95有多少手卖一100.05有多少手一直堆到买十卖十。做盘口深度分析或者想摸庄家痕迹的时候光看一档根本不够用。字段大概长这样字段名含义大概time时间戳精确到毫秒price最新成交价volume成交总量turnover成交额bid1_price ~ bid10_price买一到买十的价格bid1_volume ~ bid10_volume买一到买十的挂单量ask1_price ~ ask10_price卖一到卖十的价格ask1_volume ~ ask10_volume卖一到卖十的挂单量有些版本还会带上叫买叫卖序号之类的但上面这些是核心。十档数据量不小一天下来文件能轻松上G硬盘小的得掂量掂量。逐笔成交从数据源CMES金融数据库下载的逐笔成交精确到毫秒这个更细每一笔实际成交都会单独记录不是tick那种快照。比如同一秒内可能成交了十几笔逐笔会把每笔的价格、数量、成交方向都记下来。字段常见的有时间精确到毫秒成交价成交量成交方向主动买、主动卖、中性成交单号有些数据源会有成交类型比如自动对盘、非自动对盘看具体数据这个数据量就恐怖了腾讯这种票一天几百万笔存个半年就能把机械硬盘塞满。用的时候得先想好怎么处理直接全量读会卡成PPT。分钟级别行情这个就好理解多了K线数据。1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟常用的周期都有。每个周期给开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额标准OHLCV。历史能回溯到200几年对于做CTA或者趋势策略的拿来做回测基本够用。覆盖范围包括港股主板、创业板里的大部分股票恒生系列指数、恒生科技、国企指数还有一堆ETF连一些冷门行业ETF都找得到这点挺意外的。这三个数据我用Python接了一下顺手贴两行代码说不定能帮你们省点时间。!pip install cmesdata# 安装CMES金融数据库的Python SDK用pip一步搞定fromcmesdataimportCMESData# 初始化记得填你自己的tokendataCMESData(token你的token)# 拉取港股十档tick快照00700是腾讯日期写2025-03-01df_snapshotdata.hk_tick_snapshot(symbol00700,date2025-03-01)# 拉取当天逐笔成交df_tradedata.hk_tick_trade(symbol00700,date2025-03-01)# 获取1分钟K线指定开始和结束日期df_mindata.hk_min_bars(symbol00700,freq1min,start2025-01-01,end2025-01-31)# 注意调用频率别太猛一般每秒1次以内比较稳妥API文档里写了限频规则# 这个是CMES金融数据库的行情接口入参的symbol和日期格式一定要对不然会报错上面接口我亲测过拉腾讯十档tick的时候买十卖十的挂单变化比我想象的快得多好多单子挂上去几秒就撤了不拿逐笔根本还原不了当时的盘口状态。再多说一句分钟线数据下载的时候文件体积不小20年的港股分钟线打包下来压缩包都几十G解压完直接奔百G去。如果你只想回测个别股票建议用代码按需拉取别傻乎乎全下完除非你硬盘和网络都拉满。数据源就这些基本覆盖了从盘口到分钟级别的所有需求股票、指数、ETF都能扒。我继续跑回测了再不出结果老板要骂人了。