Vibe-Trading 打板量化研究Tushare stk_auction 当日集合竞价成交数据接口详解与实战【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading开盘集合竞价是一天中多空博弈最浓缩的 10 分钟当日竞价成交数据stk_auction是 A 股打板与竞价抢筹研究的核心盘口截面数据。本文以 Vibe-Trading 仓库中 Tushare 技能文档 开盘竞价成交(当日).md) 为主体结合仓库内 Tushare 技能总览、环境变量配置与市场微观结构技能完整讲解stk_auction接口的参数、返回字段、调用示例与量化应用并给出可直接运行的批量采集代码。读完本文你将掌握如何用 Tushare 在 9:25–9:29 的黄金时间窗口拉取全市场竞价成交快照并把它接入打板、量比异动等选股策略。一、集合竞价机制与 stk_auction 的定位A 股连续竞价之前存在一个集合竞价阶段9:15–9:20 可申报可撤单9:20–9:25 可申报不可撤单9:25 交易所按照最大成交量原则撮合出开盘价并生成开盘集合竞价成交。这段时间的成交结果直接决定个股的开盘定位是打板资金、竞价抢筹策略观察竞价强度的第一手数据。在 Vibe-Trading 仓库中market-microstructure 技能将中国 A 股的集合竞价机制call auction / closing auction列为独有的微观结构特征用于改善成交成本估计、识别知情交易与优化大单执行。而本接口stk_auction正是获取当日即当天盘前个股与 ETF 集合竞价成交的专用数据源与打板专题下的 涨跌停和炸板数据limit_list_d、涨停股票连板天梯 等接口互为补充共同构成打板研究的数据闭环。二、接口概览项目说明接口名stk_auctionTushare 接口 ID 369功能获取当日个股和 ETF 的集合竞价成交情况数据窗口每天 9:25~29 分之间可获取当日集合竞价成交数据限量单次最大返回 8000 行可根据日期或代码循环获取历史权限单独开权限数据已开通股票分钟权限的用户自动获得本接口权限该接口在 Tushare 技能总览 中被归入股票数据 / 打板专题数据分类定位是盘前实时竞价快照与盘后更新的历史竞价接口详见后文第六节对比时效性完全不同。三、输入参数详解名称类型必选描述ts_codestrN股票代码如600071.SH、300053.SZtrade_datestrN交易日期YYYYMMDD 格式下同start_datestrN开始日期end_datestrN结束日期四个参数均为可选可以组合使用不传任何参数返回当日当前交易日全市场竞价成交数据单次最多 8000 行传trade_date返回指定日期的数据传start_dateend_date按日期范围拉取受单次 8000 行上限约束建议按日循环传ts_code只取单只标的的数据适合对自选池逐个扫描。四、输出参数详解名称类型默认显示描述ts_codestrY股票代码trade_datestrY数据日期volintY成交量股priceintY成交均价元amountfloatY成交金额元pre_closefloatY昨收价元turnover_ratefloatY换手率%volume_ratiofloatY量比float_sharefloatY流通股本万股字段之间的换算关系可直接用于策略计算amount ≈ vol × pricevolume_ratio 当日竞价成交量均量 / 过去若干日同期均量竞价量比是判断资金抢筹意愿的核心指标turnover_rate反映竞价阶段筹码换手强度对判断竞价抢筹 vs 竞价出货有直接参考价值。注意ETF 标的如 159/5 开头代码不返回turnover_rate与volume_ratio详见数据示例中的 NaN因为基金没有传统意义的换手率概念。五、实战环境准备与首次调用5.1 安装与 Token 配置依据 Tushare 技能总览 的快速上手说明首先安装依赖并配置 Tokenpip install tushare -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple export TUSHARE_TOKENyour_token在 Vibe-Trading 项目中Token 通过环境变量 schema 统一管理定义于 agent/src/config/env_schema.py字段TUSHARE_TOKEN预检逻辑位于 agent/src/preflight.py股票数据示例脚本 agent/src/skills/tushare/scripts/stock_data_example.py 展示了标准初始化方式import os import tushare as ts # 读取环境变量中的 token或读取本地记录的 token token os.getenv(TUSHARE_TOKEN) or ts.get_token() # 初始化 pro 接口实例 pro ts.pro_api(token)5.2 获取当日集合竞价成交沿用原文档示例获取 2025 年 2 月 18 日开盘集合竞价成交情况并显式指定字段以减小返回体df pro.stk_auction( trade_date20250218, fieldsts_code, trade_date, vol, price, amount, turnover_rate, volume_ratio ) print(df)返回结果为 pandas DataFrame样例输出如下来自原文档数据示例ts_code trade_date vol price amount turnover_rate volume_ratio 0 600071.SH 20250218 8700 23.240 202188.00 0.003090 0.150628 1 300053.SZ 20250218 53300 13.750 732875.00 0.008388 0.230996 2 159558.SZ 20250218 18700 1.211 22645.70 NaN NaN 3 600879.SH 20250218 195900 9.190 1800320.00 0.005938 0.373839 4 159707.SZ 20250218 160800 0.628 100982.00 NaN NaN ... ... ... ... ... ... ... ... 6507 300616.SZ 20250218 142700 14.370 2050600.00 0.091494 1.184760 6508 836957.BJ 20250218 300 12.310 3693.00 0.000702 0.012952 6509 123039.SZ 20250218 20 119.777 2395.54 NaN NaN 6510 603655.SH 20250218 1400 23.390 32746.00 0.001321 0.107119 6511 300949.SZ 20250218 25600 41.210 1054980.00 0.042667 0.830128从样例可观察到的关键事实代码后缀区分市场.SH上交所、.SZ深交所、.BJ北交所ETF 也混在同一个 DataFrame 中如159558.SZETF 字段缺失159558.SZ、159707.SZ、123039.SZ的turnover_rate与volume_ratio为 NaN处理时需按代码段或交易所过滤或用fillna(0)兜底成交金额极小值123039.SZ成交金额仅 2395.54 元属于流动性极差的标段在打板研究中可设置金额下限过滤。六、批量采集全市场历史与自选池扫描受单次 8000 行上限限制全市场单日数据约 6500 行左右时一次可拉完若需历史回补或未来数据量增大导致超限可按日期循环。下面给出可直接运行的采集函数import time import pandas as pd import tushare as ts pro ts.pro_api(os.getenv(TUSHARE_TOKEN) or ts.get_token()) def fetch_auction_between(start_date: str, end_date: str, ts_code: str , fields: str ts_code,trade_date,vol,price,amount, pre_close,turnover_rate,volume_ratio,float_share, pause: float 0.3) - pd.DataFrame: 按日循环抓取日期区间内的集合竞价成交数据 from tushare.util import dateu frames [] day start_date while day end_date: df pro.stk_auction(trade_dateday, ts_codets_code, fieldsfields) frames.append(df) print(f{day}: {len(df)} rows) day dateu.get_next(day) # 切换到下一交易日 time.sleep(pause) # 控制请求频率避免触发限流 return pd.concat(frames, ignore_indexTrue) # 示例抓取单只股票的竞价历史 hist fetch_auction_between(20250201, 20250228, ts_code600071.SH) # 示例按竞价金额过滤出高关注度标的 today pro.stk_auction(trade_date20250218, fieldsts_code,vol,price,amount,turnover_rate,volume_ratio) hot today[today[amount] 50_000_000] # 竞价成交额 5000 万 print(hot.sort_values(volume_ratio, ascendingFalse).head(20))说明dateu.get_next依赖交易日历自动跳过周末与节假日若需更精确的交易日历控制可结合仓库 Tushare 交易日历接口文档trade_cal生成交易日序列后循环。七、接口矩阵与开盘/收盘历史竞价及打板数据的配合仓库打板专题数据与特色数据下共有三套竞价相关接口容易混淆此处对照梳理接口文档位置时效数据内容权限stk_auction开盘竞价成交(当日).md)当日 9:25~29 可获取当日个股/ETF 竞价成交vol、price、amount、量比、换手率单独权限股票分钟权限用户自动获得stk_auction_o股票开盘集合竞价数据每天盘后更新开盘 9:30 集合竞价 OHLCV vwap开通股票分钟权限后可用stk_auction_c股票收盘集合竞价数据每天盘后更新收盘 15:00 集合竞价 OHLCV vwap开通股票分钟权限后可用三者构成完整的竞价全生命周期数据stk_auction用于盘中决策盘前抢筹、集合竞价异动捕捉stk_auction_o/stk_auction_c用于盘后复盘当日开盘与收盘竞价的历史因子回测。其中历史接口单次最大返回 10000 行均支持ts_code/trade_date/start_date/end_date四个入参便于与本文接口共用同一套循环采集框架。在打板策略中stk_auction可与打板专题下的 涨跌停和炸板数据limit_list_d提供首封时间、炸板次数、连板数limit_times、封单金额fd_amount联动例如用竞价量比与竞价金额筛选竞价抢筹候选池再用昨日涨停统计与连板数做晋级筛选形成竞价打板研究流水线。八、典型量化应用场景基于原文档字段与仓库技能背景stk_auction可用于以下策略方向均为对既有接口字段的组合加工可按需实现竞价量比选股volume_ratio显著放大如 1.5且price高开幅度可控的标的往往是资金抢筹信号结合pre_close计算竞价高开幅度(price - pre_close) / pre_close。竞价资金强度排序以amount排序观察全市场竞价成交额分布识别当日资金重点进攻方向turnover_rate高开低走的标的需警惕竞价出货。打板候选池预筛对昨日涨停股来自limit_list_d在 9:25–9:29 窗口内扫描竞价量比与高开幅度配合连板天梯数据做晋级预判。微结构因子入库将竞价成交金额占全日成交比例、竞价价格 vs 开盘后价格缺口等加工为因子供 Vibe-Trading 的因子回测与策略研究框架使用。九、注意事项与限制时间窗口敏感当日数据仅 9:25~29 分钟段可取错过需等下一交易日盘前定时任务如 cron 或 CI 定时器应锚定 9:25 之后、9:30 连续竞价开始前触发单次限量 8000 行全市场数据量接近该上限时建议按日或按代码分批循环避免静默丢行权限要求接口为单独开权限数据已开通股票分钟权限的用户自动获得无权限调用会返回权限类错误需先在 Tushare 平台申请对应权限ETF 字段缺失turnover_rate、volume_ratio对 ETF 返回 NaN统计前先按.SH/.SZ股票代码过滤或补齐单位注意vol单位为股、price单位为元、float_share单位为万股金额类聚合计算时注意单位统一Token 管理在 Vibe-Trading 中通过TUSHARE_TOKEN环境变量schema 见 agent/src/config/env_schema.py注入示例脚本 agent/src/skills/tushare/scripts/stock_data_example.py 展示了与环境配置对接的完整初始化方式。十、小结stk_auction是 A 股打板与竞价研究中唯一的当日竞价实时截面数据源单次 8000 行、四个灵活入参、九类输出字段的设计让它既能支撑盘前全市场快照也能按代码做自选池扫描。结合 Vibe-Trading 仓库中 Tushare 技能总览 的 token 管理与调用规范、同主题的历史竞价接口与打板数据接口你可以直接搭建一套从竞价抢筹扫描到打板晋级预判的完整研究链路。建议从第六节的批量采集函数出发先跑通单日数据再逐步叠加量比、高开幅度、竞价金额阈值等过滤逻辑形成可回测的竞价因子。【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考 Vibe-Trading 打板量化研究：Tushare stk_auction 当日集合竞价成交数据接口详解与实战
Vibe-Trading 打板量化研究Tushare stk_auction 当日集合竞价成交数据接口详解与实战【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading开盘集合竞价是一天中多空博弈最浓缩的 10 分钟当日竞价成交数据stk_auction是 A 股打板与竞价抢筹研究的核心盘口截面数据。本文以 Vibe-Trading 仓库中 Tushare 技能文档 开盘竞价成交(当日).md) 为主体结合仓库内 Tushare 技能总览、环境变量配置与市场微观结构技能完整讲解stk_auction接口的参数、返回字段、调用示例与量化应用并给出可直接运行的批量采集代码。读完本文你将掌握如何用 Tushare 在 9:25–9:29 的黄金时间窗口拉取全市场竞价成交快照并把它接入打板、量比异动等选股策略。一、集合竞价机制与 stk_auction 的定位A 股连续竞价之前存在一个集合竞价阶段9:15–9:20 可申报可撤单9:20–9:25 可申报不可撤单9:25 交易所按照最大成交量原则撮合出开盘价并生成开盘集合竞价成交。这段时间的成交结果直接决定个股的开盘定位是打板资金、竞价抢筹策略观察竞价强度的第一手数据。在 Vibe-Trading 仓库中market-microstructure 技能将中国 A 股的集合竞价机制call auction / closing auction列为独有的微观结构特征用于改善成交成本估计、识别知情交易与优化大单执行。而本接口stk_auction正是获取当日即当天盘前个股与 ETF 集合竞价成交的专用数据源与打板专题下的 涨跌停和炸板数据limit_list_d、涨停股票连板天梯 等接口互为补充共同构成打板研究的数据闭环。二、接口概览项目说明接口名stk_auctionTushare 接口 ID 369功能获取当日个股和 ETF 的集合竞价成交情况数据窗口每天 9:25~29 分之间可获取当日集合竞价成交数据限量单次最大返回 8000 行可根据日期或代码循环获取历史权限单独开权限数据已开通股票分钟权限的用户自动获得本接口权限该接口在 Tushare 技能总览 中被归入股票数据 / 打板专题数据分类定位是盘前实时竞价快照与盘后更新的历史竞价接口详见后文第六节对比时效性完全不同。三、输入参数详解名称类型必选描述ts_codestrN股票代码如600071.SH、300053.SZtrade_datestrN交易日期YYYYMMDD 格式下同start_datestrN开始日期end_datestrN结束日期四个参数均为可选可以组合使用不传任何参数返回当日当前交易日全市场竞价成交数据单次最多 8000 行传trade_date返回指定日期的数据传start_dateend_date按日期范围拉取受单次 8000 行上限约束建议按日循环传ts_code只取单只标的的数据适合对自选池逐个扫描。四、输出参数详解名称类型默认显示描述ts_codestrY股票代码trade_datestrY数据日期volintY成交量股priceintY成交均价元amountfloatY成交金额元pre_closefloatY昨收价元turnover_ratefloatY换手率%volume_ratiofloatY量比float_sharefloatY流通股本万股字段之间的换算关系可直接用于策略计算amount ≈ vol × pricevolume_ratio 当日竞价成交量均量 / 过去若干日同期均量竞价量比是判断资金抢筹意愿的核心指标turnover_rate反映竞价阶段筹码换手强度对判断竞价抢筹 vs 竞价出货有直接参考价值。注意ETF 标的如 159/5 开头代码不返回turnover_rate与volume_ratio详见数据示例中的 NaN因为基金没有传统意义的换手率概念。五、实战环境准备与首次调用5.1 安装与 Token 配置依据 Tushare 技能总览 的快速上手说明首先安装依赖并配置 Tokenpip install tushare -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple export TUSHARE_TOKENyour_token在 Vibe-Trading 项目中Token 通过环境变量 schema 统一管理定义于 agent/src/config/env_schema.py字段TUSHARE_TOKEN预检逻辑位于 agent/src/preflight.py股票数据示例脚本 agent/src/skills/tushare/scripts/stock_data_example.py 展示了标准初始化方式import os import tushare as ts # 读取环境变量中的 token或读取本地记录的 token token os.getenv(TUSHARE_TOKEN) or ts.get_token() # 初始化 pro 接口实例 pro ts.pro_api(token)5.2 获取当日集合竞价成交沿用原文档示例获取 2025 年 2 月 18 日开盘集合竞价成交情况并显式指定字段以减小返回体df pro.stk_auction( trade_date20250218, fieldsts_code, trade_date, vol, price, amount, turnover_rate, volume_ratio ) print(df)返回结果为 pandas DataFrame样例输出如下来自原文档数据示例ts_code trade_date vol price amount turnover_rate volume_ratio 0 600071.SH 20250218 8700 23.240 202188.00 0.003090 0.150628 1 300053.SZ 20250218 53300 13.750 732875.00 0.008388 0.230996 2 159558.SZ 20250218 18700 1.211 22645.70 NaN NaN 3 600879.SH 20250218 195900 9.190 1800320.00 0.005938 0.373839 4 159707.SZ 20250218 160800 0.628 100982.00 NaN NaN ... ... ... ... ... ... ... ... 6507 300616.SZ 20250218 142700 14.370 2050600.00 0.091494 1.184760 6508 836957.BJ 20250218 300 12.310 3693.00 0.000702 0.012952 6509 123039.SZ 20250218 20 119.777 2395.54 NaN NaN 6510 603655.SH 20250218 1400 23.390 32746.00 0.001321 0.107119 6511 300949.SZ 20250218 25600 41.210 1054980.00 0.042667 0.830128从样例可观察到的关键事实代码后缀区分市场.SH上交所、.SZ深交所、.BJ北交所ETF 也混在同一个 DataFrame 中如159558.SZETF 字段缺失159558.SZ、159707.SZ、123039.SZ的turnover_rate与volume_ratio为 NaN处理时需按代码段或交易所过滤或用fillna(0)兜底成交金额极小值123039.SZ成交金额仅 2395.54 元属于流动性极差的标段在打板研究中可设置金额下限过滤。六、批量采集全市场历史与自选池扫描受单次 8000 行上限限制全市场单日数据约 6500 行左右时一次可拉完若需历史回补或未来数据量增大导致超限可按日期循环。下面给出可直接运行的采集函数import time import pandas as pd import tushare as ts pro ts.pro_api(os.getenv(TUSHARE_TOKEN) or ts.get_token()) def fetch_auction_between(start_date: str, end_date: str, ts_code: str , fields: str ts_code,trade_date,vol,price,amount, pre_close,turnover_rate,volume_ratio,float_share, pause: float 0.3) - pd.DataFrame: 按日循环抓取日期区间内的集合竞价成交数据 from tushare.util import dateu frames [] day start_date while day end_date: df pro.stk_auction(trade_dateday, ts_codets_code, fieldsfields) frames.append(df) print(f{day}: {len(df)} rows) day dateu.get_next(day) # 切换到下一交易日 time.sleep(pause) # 控制请求频率避免触发限流 return pd.concat(frames, ignore_indexTrue) # 示例抓取单只股票的竞价历史 hist fetch_auction_between(20250201, 20250228, ts_code600071.SH) # 示例按竞价金额过滤出高关注度标的 today pro.stk_auction(trade_date20250218, fieldsts_code,vol,price,amount,turnover_rate,volume_ratio) hot today[today[amount] 50_000_000] # 竞价成交额 5000 万 print(hot.sort_values(volume_ratio, ascendingFalse).head(20))说明dateu.get_next依赖交易日历自动跳过周末与节假日若需更精确的交易日历控制可结合仓库 Tushare 交易日历接口文档trade_cal生成交易日序列后循环。七、接口矩阵与开盘/收盘历史竞价及打板数据的配合仓库打板专题数据与特色数据下共有三套竞价相关接口容易混淆此处对照梳理接口文档位置时效数据内容权限stk_auction开盘竞价成交(当日).md)当日 9:25~29 可获取当日个股/ETF 竞价成交vol、price、amount、量比、换手率单独权限股票分钟权限用户自动获得stk_auction_o股票开盘集合竞价数据每天盘后更新开盘 9:30 集合竞价 OHLCV vwap开通股票分钟权限后可用stk_auction_c股票收盘集合竞价数据每天盘后更新收盘 15:00 集合竞价 OHLCV vwap开通股票分钟权限后可用三者构成完整的竞价全生命周期数据stk_auction用于盘中决策盘前抢筹、集合竞价异动捕捉stk_auction_o/stk_auction_c用于盘后复盘当日开盘与收盘竞价的历史因子回测。其中历史接口单次最大返回 10000 行均支持ts_code/trade_date/start_date/end_date四个入参便于与本文接口共用同一套循环采集框架。在打板策略中stk_auction可与打板专题下的 涨跌停和炸板数据limit_list_d提供首封时间、炸板次数、连板数limit_times、封单金额fd_amount联动例如用竞价量比与竞价金额筛选竞价抢筹候选池再用昨日涨停统计与连板数做晋级筛选形成竞价打板研究流水线。八、典型量化应用场景基于原文档字段与仓库技能背景stk_auction可用于以下策略方向均为对既有接口字段的组合加工可按需实现竞价量比选股volume_ratio显著放大如 1.5且price高开幅度可控的标的往往是资金抢筹信号结合pre_close计算竞价高开幅度(price - pre_close) / pre_close。竞价资金强度排序以amount排序观察全市场竞价成交额分布识别当日资金重点进攻方向turnover_rate高开低走的标的需警惕竞价出货。打板候选池预筛对昨日涨停股来自limit_list_d在 9:25–9:29 窗口内扫描竞价量比与高开幅度配合连板天梯数据做晋级预判。微结构因子入库将竞价成交金额占全日成交比例、竞价价格 vs 开盘后价格缺口等加工为因子供 Vibe-Trading 的因子回测与策略研究框架使用。九、注意事项与限制时间窗口敏感当日数据仅 9:25~29 分钟段可取错过需等下一交易日盘前定时任务如 cron 或 CI 定时器应锚定 9:25 之后、9:30 连续竞价开始前触发单次限量 8000 行全市场数据量接近该上限时建议按日或按代码分批循环避免静默丢行权限要求接口为单独开权限数据已开通股票分钟权限的用户自动获得无权限调用会返回权限类错误需先在 Tushare 平台申请对应权限ETF 字段缺失turnover_rate、volume_ratio对 ETF 返回 NaN统计前先按.SH/.SZ股票代码过滤或补齐单位注意vol单位为股、price单位为元、float_share单位为万股金额类聚合计算时注意单位统一Token 管理在 Vibe-Trading 中通过TUSHARE_TOKEN环境变量schema 见 agent/src/config/env_schema.py注入示例脚本 agent/src/skills/tushare/scripts/stock_data_example.py 展示了与环境配置对接的完整初始化方式。十、小结stk_auction是 A 股打板与竞价研究中唯一的当日竞价实时截面数据源单次 8000 行、四个灵活入参、九类输出字段的设计让它既能支撑盘前全市场快照也能按代码做自选池扫描。结合 Vibe-Trading 仓库中 Tushare 技能总览 的 token 管理与调用规范、同主题的历史竞价接口与打板数据接口你可以直接搭建一套从竞价抢筹扫描到打板晋级预判的完整研究链路。建议从第六节的批量采集函数出发先跑通单日数据再逐步叠加量比、高开幅度、竞价金额阈值等过滤逻辑形成可回测的竞价因子。【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考